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標題: 小資族最愛選週擇權價差交易教學說明 [打印本頁]

作者: lin13151315 時間: 2020-7-2 02:21 PM 標題: 小資族最愛選週擇權價差交易教學說明

本帖最後由 lin13151315 於 2020-7-2 02:23 PM 編輯

小資族最愛選週擇權價差交易是什麼？
當小包租公、包租婆。本金投入少、損失風險有限、判斷正確有穩定收益

小資族最愛週選擇權價差交易是選擇權交易中一種策略的運用，它擁有低成本(低保證金最低2500元即可組合)，損失相對有限且具有判斷就有正確穩定收益的特性就像開店當個小包租公一樣。

主要操作方向有兩種：

第一種佈局時機：判斷大盤在某個區間點位，具有壓力(賣壓)可能無法突破時。
看漲不破時就用買權(Call)空頭價差
買進高履約價買權(Buy Call)
賣出低履約價買權(Sell Call)

EX：舉例當判斷大盤到結算履約時漲不到11000點時。
買進高履約價11050的Call  付出57點權利金
賣出低履約價11000的Call  收取77點權利金
整組保證金2500元
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第二種佈局時機：判斷大盤在某個區間點位，具有支撐(買盤)可能無法跌破時。
看跌不破時就用賣權(Put)多頭價差
買進低履約價賣權(Buy Put)
賣出高履約價賣權(Sell Put)

EX：舉例當判斷大盤到結算履約時跌不破11000點時。
買進低履約價10950的Put  付出91點權利金
賣出高履約價11000的Put 收取137點保證金

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有關操作小資族最愛選週擇權價差交易步驟：

1.先去判斷未來一周周選擇權結算時是會漲還是會跌來決定操作模式。

看漲不破時就用買權(Call)空頭價差
買進高履約價買權(Buy Call)
賣出低履約價買權(Sell Call)

看跌不破時就用賣權(Put)多頭價差
買進低履約價賣權(Buy Put)
賣出高履約價賣權(Sell Put)

2.建倉：建立選擇權價差單。週選擇權開倉是每周三上午8:45開始有報價，為避免滑價或價格瞬間波動太大，建議等五檔報價穩定後再進行建倉動作。開倉時就建倉是因為當時時間價值最高，如果操作方向正確，可提高結算時的收益率。

3.等次週星期三結算：週選擇權在每周的星期三下午13:30結算。

注意事項提醒：
1.如果期間發現判斷漲跌方向錯誤可設平倉停損再改另一方向建倉或改更價外方向建倉。

2.如果一間發現漲跌方向正確且因漲跌幅度較大，提前接近滿足獲利或是因趨勢判斷錯誤想提前結束減少損失亦可提前平倉，亦可再建其他組合、增加資金靈活度。

3.有關建倉時履約價的選擇，不管是買權(Call)空頭價差或是賣權(Put)多頭價差，建倉時因選擇權時間價值最高且越接近價平區的價差越大若建倉價差點數也越高但相對風險也越大(有時間變數及漲跌幅度變數)。越遠離價平區或越接近結算時間的價差越小可獲利點數也相對少，但是相對獲利機會較穩定

作者: 68139 時間: 2020-7-2 02:28 PM

因為0206事件交易所也改了很多遊戲規則，法規變得更嚴謹，實在是不好玩XD

作者: lin13151315 時間: 2020-7-2 03:24 PM

68139 發表於 2020-7-2 02:28 PM
因為0206事件交易所也改了很多遊戲規則，法規變得更嚴謹，實在是不好玩XD

需要開個手續費優惠的期貨帳戶或股票帳戶嗎 ???

作者: alexcel 時間: 2020-7-2 08:25 PM

選擇權強烈建議千萬不要當莊家(sell方)
除非你的本金雄厚--->八位數起跳

還有小錢投資當作買彩券
看漲 buy call
看跌 buy put
只要趨勢看對了，報酬率很高，甚至是數倍
但是方向做錯要抱權利金歸零的打算

作者: gn02166202 時間: 2020-7-2 09:48 PM

如果連股票都玩不贏的了，OP能不碰就別碰，否則就跟打小鋼珠一樣，錢一直不見

作者: fp557s 時間: 2020-7-2 11:54 PM

週三 (1 日) 市場對美國經濟數據普遍樂觀及歐洲經濟數據改善下，風險意願略有增溫，週四 (2 日) 亞洲盤交易時間美元指數持續下滑至 97.04 附近，紐約金價回落至 1777 美元，週四 (2 日) 市場關注美國非農就業數據公布，恐再引發市場劇烈波動。

作者: zues889120 時間: 2020-7-3 06:18 AM

感謝分享。
波動大風險大才會有利潤。

作者: lin13151315 時間: 2020-7-3 09:11 AM

zues889120 發表於 2020-7-3 06:18 AM
感謝分享。
波動大風險大才會有利潤。

方向對等結算全收也是個不錯的策略

作者: lin13151315 時間: 2020-8-31 09:31 AM

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作者: cten010609 時間: 2020-8-31 03:36 PM

感謝分享值得參考謝謝

作者: qooqq696 時間: 2020-8-31 04:31 PM

價差有價差的好處，幾次賣方被大行情打穿以後，真的有痛到。

當然，期貨商或營業員也最喜歡推價差交易了，不會大賺大賠，不容易陣亡，每次又是下兩筆單，手續費賺的也兩倍。

作者: cbaabc77 時間: 2020-8-31 07:48 PM

感謝分享

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